Текущее положение видно в левом верхнем углу индикаторного окна. На вкладке «Отображение» лучше поставить галочку на параметре «Показывать в окне данных», чтобы видеть цифры на экране «Метатрейдера». Что ATR индикатор касается таймфреймов, по умолчанию индикатор анализирует их все, однако это можно изменить при желании. Настройки индикатора вызываются двойным кликом мыши посредством левой клавиши.

Стратегии торгов на основе ATR индикатора, о которых не говорят: настройка и применение

Это очень удобная функция, помогающая в интерпретации поведения актива. Указанные уровни выглядят на графике как горизонтальные линии, и по ним гораздо легче ориентироваться. Использовать его на откатах – самый разумный сценарий.

Как работает индикатор волатильности

Индикатор ATR (Average True Range – средний истинный диапазон) показывает рыночную волатильность, учитывая ценовые гэпы (разрывы) при открытии сессии рынка. Зачем я добавил на график ATR среднее значение волатильности? У исторической волатильности есть одна особенность – ее значение (также как и цены) всегда стремится к своему среднему значению. Покажем пример сделки с помощью индикатора волатильности RVI.

Индикатор ATR (Average True Range)

Низкий DATR приводит к снижению волатильности на более коротких временных рамках, а скачки волатильности не считаются устойчивыми. ATR соответственно уменьшается, и трал становится короче — стоп становится ближе к цене. Нередко ATR применяется для установки адаптивного стоп-лосса, а также плавающего и фиксированного. Для трейдинга нередко используют идею установки стоп-лосса на основе волатильности. Что касается настроек, то в данном случае доступен только период усреднения, равный 14.

• Конечно, непременно стоит упомянуть о том, кем и когда был создан этот инструмент.
• Также не стоит забывать о том, что, несмотря на значимость технического анализа, он все же является дополнительным инструментом.
• Когда же начинается мощное движение, значение ATR начинает резко расти, показывая, зарождение нового тренда.
• ATR14 и MA100 хорошо работают в качестве средней линии для торговых систем, которые базируются на принципе возврата к среднему.
• Логика RVI построена на разнице цен и предполагает, что при бычьем тренде цены закрытия выше цен открытия.

ATR является техническим индикатором, измеряющим волатильность цены актива. Поскольку ATR является индикатором волатильности, он демонстрирует, насколько стоимость колеблется в среднем за конкретный временной интервал. Мерило волатильности от Уэллса Уайлдера, которое он описал в книге ‘Новые концепции технических торговых систем’. Обширные исследования советников на истории и трейдерский опыт показывают, что стоп лосс должен составлять 2-3 ATR. Это движение цены,которое свидетельствует о смене тенденции и потере целесообразности удерживания позиции в данном направлении.

Также падению способствовали торговые роботы и закрытие лонгов по стоп-лоссу. Это связано с тем, что графики Renko по-другому обрабатывают рыночные данные. Аналогичным образом, низкий ATR относится к более низкой волатильности цен.

Как мы помним, Average True Range не показывает направление движения – только его силу. Когда цена идет в явном медвежьем или бычьем тренде ATR тоже стремится вверх. Линия тренда, вход (красный прямоугольник) по тренду (Call) после низкой волатильности (ATR внизу). Для ответа на этот вопрос мы создали алгоритм, собирающий статистику по сигналам индикатора Super Trend и подключили его по API. Очевидно, что когда на графике есть синяя линия, а коричневая отсутствует, то рынок находится в состоянии растущего тренда. Когда на графике присутствует коричневая линия, а синяя отсутствует, то рынок находится в состоянии нисходящего тренда.

Читать ATR просто – чем больше его значение, тем больше уровень волатильности. По умолчанию для вычисления ATR используется значение, равное 14 дням. Его можно изменять, но, как правило, используют базовое. ATR можно применять на любых таймфреймах, хотя обычно применяют на 1-дневном или 4-часовом.

Впрочем, никто не мешает вам разработать свои системы, связанные с этим индюком. Главное, помните – сперва технический анализ и учет новостей, а лишь затем – индикатор. Значения ATR, что показываются справа – абсолютные, и привязаны к цене актива. Именно поэтому шкала ATR всегда разная, так что переживать не нужно. Другими словами, с помощью ATR можно подтверждать наличие откатов по тренду. Как вы должны уже знать с теории теханализа, любой тренд состоит из микроволн.

Если значение ATR повышается, возникает высокая волатильность и высокая вероятность изменения тренда. Все данные отображаются в полностью автоматическом режиме. Трейдерам не нужно вычислять, только правильно интерпретировать сигналы. В некоторых случаях можно использовать индикатор для поиска точек входа в рынок. Забегая немного вперед, мне уже сейчас хочется рассмотреть один из неправильных способов применения индикатора ATR. Вы можете встретить метод, в котором предлагают торговать по этому индикатору  с использованием уровней перекупленности/перепроданности.

Отдохнув и набравшись сил, после него цена продолжает движение. Тренды важны, так как трейдеры в основном зарабатывают деньги, когда цена актива движется вверх или вниз. Точно так же они зарабатывают деньги, открывая позиции short, когда цена актива падает. Super Trend является индикатором, который помогает трейдерам идентифицировать сигналы покупки и продажи, основанные на общей рыночной тенденции.

Каждый трейдер пользуется им сообразно своей торговой стратегии. Этот индикатор, как и ряд других, изобрёл в конце 70-х годов Уэллс Уайлдер, трейдер и биржевой аналитик. Созданный ещё до массового внедрения персональных компьютеров, он не теряет актуальности по сей день. Информация о том, насколько волатилен тот или иной актив, необходима любому участнику рынка. Опираясь на неё, можно давать оценку перспективам вложения в него. За низкой волатильностью предсказуемо последовало дальнейшее резкое движение цены по тренду (длинная зеленая свеча).

Конечно, это всего лишь мое скромное мнение, и я не претендую на истину в последней инстанции. Индикаторы волатильности – не единственный инструмент в арсенале трейдера. Для технического анализа индустрия разработала десятки других индикаторов. Они отличаются по назначению, используемым данным, формулам и формату.

Торговля на валютном рынке форекс всегда сопряжена с риском, поэтому без чёткой стратегии, разработанной индивидуально, открывать сделки не стоит. Некоторые трейдеры работают с двумя ATR одновременно, чтобы сверять их показания и не пропустить точку входа. По умолчанию стоит период 14, то есть в формулу расчёта подставляются данные за последние четырнадцать свечей. Индикатор под названием «Средний истинный диапазон» относится к осцилляторам и показывает волатильность той или иной валютной пары в отдельный период времени.

Основная линия индикатора показана фиолетовым цветом, сигнальная – желтым цветом. Логика RVI построена на разнице цен и предполагает, что при бычьем тренде цены закрытия выше цен открытия. Однако это не правило – RVI можно использовать при любой рыночной ситуации, но при восходящем тренде его сигналы немного «чище». Истинным диапазоном, по «мнению» индикатора, будет самое большое из рассчитанных значений.

Он служит определением средней цены актива за конкретный отрезок времени, который устанавливается непосредственно участником биржевой торговли. Правда, иногда бывает тяжело определить разворотный пик волатильности индикатора ATR без дополнительных инструментов. Однако, при сильном импульсе цены, именно индикатор ATR показывает пик среднего истинного диапазона цены. Как правило, опытные трейдеры используют пики волатильности индикатора ATR для контртрендовых стратегий, поскольку в этих точках чаще всего возникают развороты тренда. Индикатор ATR отображает средний истинный диапазон движения эмитента. На рынке данный индикатор помогает трейдерам в расчете необходимого значения ордера Stop-loss, а также используется в позиционных стратегиях торговли.

Он появляется на экране в виде сигнальной линии под главной диаграммой. При этом первое значение EMA считается как обычное скользящее среднее. Выделенное жирным курсивом (1/n) из этой формулы является не стандартным участком для экспоненциальной средней. И не спрашивайте, после какого раза меняя формулу я это обнаружил. Суть этого этапа, найти разброс значений цены, учитывая возможный гэп, который мог образоваться при переходе к последней свече. Дело в том что найденные мной методы расчёта, в Российском сегменте интернета, сплошь строили Average True Range на Простой скользящей средней.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.